宏观逻辑量化验证：股债相关性本质与预测模型深度解析

2021-01金融投资27📊 国盛证券¥1

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报告摘要

本报告从DDM模型出发，揭示股债相关性的本质，论证高频与低频相关性的差异，并构建ARIMAX预测模型，样本内胜率70.28%，样本外胜率约90%。通过熵池模型验证，相关系数预测可减少股债配置回撤、增加收益，助力资产配置决策。

本报告从DDM模型出发，揭示股债相关性的本质，论证高频与低频相关性的差异，并构建ARIMAX预测模型，样本内胜率70.28%，样本外胜率约90%。通过熵池模型验证，相关系数预测可减少股债配置回撤、增加收益，助力资产配置决策。核心数据:70.28%;1997年。

本报告由国盛证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 27。

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适合投资者、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、模型、解析等议题。