金融工程海外文献推荐第166期：因子择时与配权新方法
2021-01金融投资15📊 天风证券¥1
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- 《金融工程：海外文献推荐第166期-天风证券》
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- #金融投资#配权新方法#因子择时
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报告摘要
基于全球权益因子溢价，构建因子择时与配权多因子模型，发现可预测性但扣除交易成本后难获益，平滑换手率可改善择时但非配权。
📋 核心要点(部分)
- 引言
- 建立可投资的全球股票因子
- 因子择时
- 因子配权
- 平滑均值-方差因子
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