金融工程海外文献推荐第166期：因子择时与配权新方法

基于全球权益因子溢价，构建因子择时与配权多因子模型，发现可预测性但扣除交易成本后难获益，平滑换手率可改善择时但非配权。

本报告由天风证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 15。

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适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、配权新方法、因子择时等议题。