机制转换视角下的资产配置：机器学习能否协助决策？-申万宏源研报

2021-02金融投资26📊 申万宏源¥1

📄 文件全名: 《数说资产配置研究系列之三：机制转换视角下的资产配置，机器学习能否协助决策？-申万宏源》
🎯 适合读者: 量化研究员资产配置者金融从业者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#资产配置

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报告摘要

本报告从机制转换模型出发，探讨机器学习在资产配置中的应用。通过单资产拐点识别、多资产隐藏状态转换及宏观状态识别，发现模型在选择资产方面优于动量策略，结合宏观时钟可提升组合收益。适合量化及资产配置研究人员参考。

📋 核心要点(部分)

单资产的“拐点”识别
多资产的隐藏状态转换
宏观状态转换识别
机器学习在资产配置中的使用

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