业绩成长延续性量化研究：基本面量化系列（3）中金公司成长股选股模型

2021-02金融投资26📊 中金公司¥1

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报告摘要

本报告基于业绩成长的动量效应，构建成长股量化选股模型。研究发现业绩高增长股票在财报披露日后有120个交易日超额收益，但存在尾部风险。通过加速度维度筛选业绩加速增长企业，可将下期增速后30%概率从26%降至15%，显著降低风险。模型稳定跑赢偏股混合型基金指数。

本报告基于业绩成长的动量效应，构建成长股量化选股模型。研究发现业绩高增长股票在财报披露日后有120个交易日超额收益，但存在尾部风险。通过加速度维度筛选业绩加速增长企业，可将下期增速后30%概率从26%降至15%，显著降低风险。模型稳定跑赢偏股混合型基金指数。核心数据:120个交易日。

本报告由中金公司发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 26。

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适合投资者、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。