高频订单失衡及价差因子深度研究：基于2010-2020年A股数据的选股策略分析

2021-02金融投资23📊 中信建投¥1
📄 文件全名
《因子深度研究系列：高频订单失衡及价差因子-中信建投》
🎯 适合读者
金融工程研究员量化投资者股票策略分析师
📊 核心数据
  1. 30.63%
  2. -7.26%
  3. 2.88
🏷️ 核心议题
#金融投资#价差因子#选股策略#股数据
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报告摘要

本文利用高频盘口数据构建14个高频量价因子，包括逐档订单失衡率(SOIR)和中间价变化率(MPC)两类。降频为月频选股因子后，MPC5_neut因子表现最优：IC均值-7.26%，年化多空收益30.63%，夏普比率2.88。从散户追涨杀跌和主力对倒行为解释低频逻辑反转。

📋 核心要点(部分)

  1. 主要结论·高频量价选股因子定义·SOIR和MPC因子在低频化后出现逻辑反转·单因子分析

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