基于遗传算法的股票分类与组合优化研究：招商证券“琢璞”系列报告

报告摘要

本报告基于遗传算法（GGA）和符号集合近似（SAX/ESAX）方法，对股票进行分组聚类，实现替代资产选择与组合优化。实验表明，采用SAX降维的投资回报率（ROI）约为16%-18%，优于ESAX方法。报告为投资者提供了可操作的股票分类与组合构建策略。

📋 核心要点(部分)

1. 引言与背景
2. 基于遗传算法的分组股票组合（GSP）
3. 符号集合近似（SAX）与扩展符号集合近似（ESAX）
4. 适应度函数与因子设计
5. 实证结果与比较