量化配置系列（3）：巧识尾部相关性，规避组合系统性风险 - 中金公司研报

2021-02金融投资22📊 中金公司¥1

📄 文件全名: 《量化配置系列（3）：巧识尾部相关性，规避组合系统性风险-中金公司》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究员资产配置人员
📊 核心数据: 11.67%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 2 月报告合集」 · 共 1967 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

利用Copula函数构建尾部相关系数指标，有效监测股债双杀风险，历史预警准确率80%，应用于股债配置组合可将年化收益从10.68%提升至11.67%，同时降低回撤；多资产配置组合年平均最大回撤降低。

📋 核心要点(部分)

尾部相关性与系统性风险
国内股债配置应用
多资产配置应用

同分类推荐

量化配置系列（3）：巧识尾部相关性，规避组合系统性风险 - 中金公司研报 | 资料宝