量化配置系列（3）：巧识尾部相关性，规避组合系统性风险 - 中金公司研报

2021-02金融投资22📊 中金公司¥1

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 2 月报告合集」 · 共 1967 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

利用Copula函数构建尾部相关系数指标，有效监测股债双杀风险，历史预警准确率80%，应用于股债配置组合可将年化收益从10.68%提升至11.67%，同时降低回撤；多资产配置组合年平均最大回撤降低。

利用Copula函数构建尾部相关系数指标，有效监测股债双杀风险，历史预警准确率80%，应用于股债配置组合可将年化收益从10.68%提升至11.67%，同时降低回撤；多资产配置组合年平均最大回撤降低。核心数据:11.67%。

本报告由中金公司发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 22。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合金融从业者、量化研究员、资产配置人员等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。