量化配置系列（3）：巧识尾部相关性，规避组合系统性风险 - 中金公司研报

报告摘要

利用Copula函数构建尾部相关系数指标，有效监测股债双杀风险，历史预警准确率80%，应用于股债配置组合可将年化收益从10.68%提升至11.67%，同时降低回撤；多资产配置组合年平均最大回撤降低。

《量化配置系列（3）：巧识尾部相关性，规避组合系统性风险 - 中金公司研报》主要包含哪些内容?

利用Copula函数构建尾部相关系数指标，有效监测股债双杀风险，历史预警准确率80%，应用于股债配置组合可将年化收益从10.68%提升至11.67%，同时降低回撤；多资产配置组合年平均最大回撤降低。核心数据:11.67%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中金公司发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化研究员、资产配置人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。