海外文献推荐：绝对收益基金与对冲基金alpha对比研究

2021-02金融投资18📊 兴业证券¥1

📄 文件全名: 《海外文献推荐系列之一百一十三：西学东渐-兴业证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融分析师
📊 核心数据: 2010年, 低波动, 高费率
🏷️ 核心议题: #金融投资#alpha#收益基金#冲基金

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报告摘要

本文筛选截至2010年的绝对收益基金，发现其收益和波动低于股票基金，但费率高、无显著正alpha；对比市场中性对冲基金，后者alpha显著为正，但近年差异缩小。为量化投资提供海外文献参考。

📋 核心要点(部分)

筛选绝对收益基金
特征比较
因子模型回归
构建投资组合
与对冲基金对比

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