海外文献推荐：绝对收益基金与对冲基金alpha对比研究

2021-02金融投资18📊 兴业证券¥1

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报告摘要

本文筛选截至2010年的绝对收益基金，发现其收益和波动低于股票基金，但费率高、无显著正alpha；对比市场中性对冲基金，后者alpha显著为正，但近年差异缩小。为量化投资提供海外文献参考。

本文筛选截至2010年的绝对收益基金，发现其收益和波动低于股票基金，但费率高、无显著正alpha；对比市场中性对冲基金，后者alpha显著为正，但近年差异缩小。为量化投资提供海外文献参考。核心数据:2010年, 低波动, 高费率。

本报告由兴业证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 18。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、alpha、收益基金、冲基金等议题。