2017年11月中国A股风格因子月报｜高质量因子强势回升｜瑞银量化研究
2017年10月A股市场个股收益率成对相关系数走低，横截面波动率回升，市场宽度增加，选股机会增多。报告显示高质量因子（高ROE、高ROIC）强势回升，低杠杆和低风险因子表现占优。瑞银因子择时模型预测11月低风险、高盈利增长及高质量因子将跑赢市场。涵盖市场估值、风格因子业绩、因子择时等核心内容，适合量化研究员、投资经理、金融分析师及A股投资者参考。
报告摘要
2017年10月A股市场个股收益率成对相关系数走低，横截面波动率回升，市场宽度增加，选股机会增多。报告显示高质量因子（高ROE、高ROIC）强势回升，低杠杆和低风险因子表现占优。瑞银因子择时模型预测11月低风险、高盈利增长及高质量因子将跑赢市场。涵盖市场估值、风格因子业绩、因子择时等核心内容，适合量化研究员、投资经理、金融分析师及A股投资者参考。
核心要点
- 市场概览
- 市场投资环境概览
- 市场估值分类比较
- 风格因子业绩统计
- 不同规模公司的因子业绩表现
- 新旧经济行业的因子业绩比较
- 国有企业与非国有企业的因子业绩比较
- 风格因子业绩表现——MSCI China A成分股
- 沪深股通市场的因子业绩表现
- 上海和深圳市场的风格因子业绩表现
- 风格因子历史业绩
- 风格因子择时
- 模型预测风格因子权重
- 利用因子择时模型选股
- 驱动因子重要性
- 附录
报告信息
- 文件全名
- 《UBS-中国A 股量化研究-风格因子月报》
- 适合读者
- 核心数据
- 预测市盈率15.65×
- 新经济与旧经济估值差距1.82
- 高质量因子显著跑赢
- 低风险因子占优
- 核心议题
常见问题
《2017年11月中国A股风格因子月报｜高质量因子强势回升｜瑞银量化研究》主要包含哪些内容?
2017年10月A股市场个股收益率成对相关系数走低，横截面波动率回升，市场宽度增加，选股机会增多。报告显示高质量因子（高ROE、高ROIC）强势回升，低杠杆和低风险因子表现占优。瑞银因子择时模型预测11月低风险、高盈利增长及高质量因子将跑赢市场。涵盖市场估值、风格因子业绩、因子择时等核心内容，适合量化研究员、投资经理、金融分析师及A股投资者参考。核心数据:预测市盈率15.65×;新经济与旧经济估值差距1.82;高质量因子显著跑赢。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由瑞银发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 29。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、投资经理、金融分析师、A股投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、瑞银量化等议题。
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