离散多因子系列之高风险组合的构建——国泰君安量化排雷策略

报告摘要

本报告汇总63个A股下跌危险信号，分六大模块构建持股集中的负面排雷组合。回测显示技术面看空模块排雷效果最佳，等权合成指标IC为-4.34%，T统计量-11.37，有效预测个股周度下跌风险。适合量化投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 盈利模式存疑
2. 成长过于激进
3. 财报注水
4. 管理薄弱
5. 技术面看空
6. 特殊风险事件