离散多因子系列之高风险组合的构建——国泰君安量化排雷策略

2021-02金融投资21📊 国泰君安¥1

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报告摘要

本报告汇总63个A股下跌危险信号，分六大模块构建持股集中的负面排雷组合。回测显示技术面看空模块排雷效果最佳，等权合成指标IC为-4.34%，T统计量-11.37，有效预测个股周度下跌风险。适合量化投资者参考。

本报告汇总63个A股下跌危险信号，分六大模块构建持股集中的负面排雷组合。回测显示技术面看空模块排雷效果最佳，等权合成指标IC为-4.34%，T统计量-11.37，有效预测个股周度下跌风险。适合量化投资者参考。核心数据:63个危险信号;IC=-4.34%;T统计量-11.37。

本报告由国泰君安发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、构建等议题。