本报告提出基于Gini系数的组合β值控制策略，通过度量股票β值的分化程度来监控系统性风险，并动态调整组合β值以获取超额收益。核心亮点：1）借用Gini系数量化市场分化，当Gini系数较高时主动调整β值；2）利用均值-方差模型，以过去20日β值均值和方差作为未来期望和风险，在目标β值下最小化方差；3）基于沪深300成分股（212只）进行实证，2002-2009年模拟组合涨幅220%，超越基准100%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对风险控制感兴趣的投资者。
本报告提出基于Gini系数的组合β值控制策略，通过度量股票β值的分化程度来监控系统性风险，并动态调整组合β值以获取超额收益。核心亮点：1）借用Gini系数量化市场分化，当Gini系数较高时主动调整β值；2）利用均值-方差模型，以过去20日β值均值和方差作为未来期望和风险，在目标β值下最小化方差；3）基于沪深300成分股（212只）进行实证，2002-2009年模拟组合涨幅220%，超越基准100%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对风险控制感兴趣的投资者。
本报告提出基于Gini系数的组合β值控制策略，通过度量股票β值的分化程度来监控系统性风险，并动态调整组合β值以获取超额收益。核心亮点：1）借用Gini系数量化市场分化，当Gini系数较高时主动调整β值；2）利用均值-方差模型，以过去20日β值均值和方差作为未来期望和风险，在目标β值下最小化方差；3）基于沪深300成分股（212只）进行实证，2002-2009年模拟组合涨幅220%，超越基准100%。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对风险控制感兴趣的投资者。核心数据:模拟组合涨幅220%;沪深300涨幅120%;超额收益100%。
本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 14。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、风险管理师等读者参考。
重点分析了金融投资、值控制策略、Gini、系数等议题。