金融工程量化交易策略月报：期权比率预测策略月收益率4.16%表现较好

2021-02金融投资21📊 广发证券¥1

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报告摘要

本报告回顾上月各量化策略表现，其中期权比率预测策略表现亮眼，月收益率4.16%，成功率50%，最大回撤-3.18%。加强版EMDT和EMDT也实现正收益，而风格套利和价量模式匹配策略亏损。数据来自广发证券发展研究中心，为投资者提供量化交易参考。

本报告回顾上月各量化策略表现，其中期权比率预测策略表现亮眼，月收益率4.16%，成功率50%，最大回撤-3.18%。加强版EMDT和EMDT也实现正收益，而风格套利和价量模式匹配策略亏损。数据来自广发证券发展研究中心，为投资者提供量化交易参考。核心数据:4.16%;-3.18%。

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合量化研究员、金融分析师、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、期权比率、表现较好等议题。