上市公司财报披露日选股策略研究：构建pRdate与dReport因子，年化超额收益12.3%

报告摘要

本报告基于财报披露日数据，构建pRdate和dReport选股因子，在小盘股和全体A股中年化收益超19%和15%，Sharpe比率0.67和0.57，超额收益显著。因子与价值、成长等低相关，提供季度调仓策略，适合量化投资者参考。

《上市公司财报披露日选股策略研究：构建pRdate与dReport因子，年化超额收益12.3%》主要包含哪些内容?

本报告基于财报披露日数据，构建pRdate和dReport选股因子，在小盘股和全体A股中年化收益超19%和15%，Sharpe比率0.67和0.57，超额收益显著。因子与价值、成长等低相关，提供季度调仓策略，适合量化投资者参考。核心数据:0.67。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融研究员、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、dReport、pRdate、构建等议题。