从风险角度构建转债组合及灵活对冲方法：平值型和进取型转债策略

2021-03金融投资29📊 中信证券¥1

📄 文件全名: 《另类策略与结构化产品系列之一：风险角度构建转债组合及灵活对冲方法-中信证券》
🎯 适合读者: 量化策略分析师投资者金融风控人员
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#冲方法#平值型#灵活

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报告摘要

本文从中信证券研究部视角，深入分析转债风险特征，提出平值型和进取型转债组合构建方法。平值组合有效控制回撤，进取型组合实现更高年化收益率，并介绍波动率对冲及Delta动态对冲策略，为稳健型投资者提供高效参与权益市场的工具。

📋 核心要点(部分)

转债常见组合管理及历史表现
转债定价方法及价格的影响因素
依据价内程度区分的转债组合构建
转债组合可行的对冲方式

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