信达证券基金研究报告：权益基金减仓消费加仓周期TMT，FOF策略年化收益18.78%

2021-03金融投资13📊 信达证券¥1

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报告摘要

本报告通过风格偏离度模型分析，发现权益基金本周减仓消费，加仓周期和TMT板块，机构风格由集中转向分散。基于机构风格偏离度的FOF策略top20组合年化收益18.78%，夏普比率0.80，显著跑赢沪深300年化收益9.04%和夏普比率0.38。

本报告通过风格偏离度模型分析，发现权益基金本周减仓消费，加仓周期和TMT板块，机构风格由集中转向分散。基于机构风格偏离度的FOF策略top20组合年化收益18.78%，夏普比率0.80，显著跑赢沪深300年化收益9.04%和夏普比率0.38。核心数据:18.78%;0.80;9.04%。

本报告由信达证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 13。

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适合基金经理、FOF投资者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、TMT、FOF等议题。