CTA策略重视夏普比，隐波上涨关注期权策略——国金证券私募基金月报

2021-03金融投资11📊 国金证券¥1

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报告摘要

2021年2月，商品期货市场快速上涨，Wind商品指数月度收益率7.84%，CTA策略受益显著。量化CTA策略平均收益4.47%，中长周期策略表现优于短期。隐含波动率上升，期权波动率套利策略机会显现。

2021年2月，商品期货市场快速上涨，Wind商品指数月度收益率7.84%，CTA策略受益显著。量化CTA策略平均收益4.47%，中长周期策略表现优于短期。隐含波动率上升，期权波动率套利策略机会显现。核心数据:4.47%;7.84%;-0.2%。

本报告由国金证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 11。

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适合私募基金投资者、CTA策略投资者、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、CTA等议题。