CTA策略重视夏普比，隐波上涨关注期权策略——国金证券私募基金月报

2021-03金融投资11📊 国金证券¥1
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《证券投资类私募基金行业月报：CTA应重视夏普比，隐波上涨关注期权策略-国金证券》
🎯 适合读者
私募基金投资者CTA策略投资者金融从业者
📊 核心数据
  1. 4.47%
  2. 7.84%
  3. -0.2%
🏷️ 核心议题
#金融投资#CTA
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报告摘要

2021年2月，商品期货市场快速上涨，Wind商品指数月度收益率7.84%，CTA策略受益显著。量化CTA策略平均收益4.47%，中长周期策略表现优于短期。隐含波动率上升，期权波动率套利策略机会显现。

📋 核心要点(部分)

  1. 宏观经济和期货期权市场回顾
  2. 期货宏观策略私募和期权策略私募表现回顾
  3. 市场环境展望和投资建议

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