风险配置模型的思考与实践｜FOF系列专题报告之五｜招商证券2017

本报告深入探讨风险平价模型及其衍生模型在大类资产配置中的应用。通过回测2010年至今的中国市场数据，验证了风险平价模型在风险分散和稳定性方面的优势，同时指出盲目使用模型的缺陷。报告提出动态风险配置策略，通过加杠杆和调整风险敞口，在保持低风险特性的同时增厚收益。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融产品设计人员参考。核心数据:回测区间2010年至今;1.4倍杠杆风险平价模型收益波动均提高;2倍杠杆风险平价模型收益波动均提高。

本报告由招商证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 24。

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适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、金融产品设计人员等读者参考。

重点分析了金融投资、招商证券、FOF、思考等议题。