基金换手率与业绩时间序列正相关 华安证券“学海拾珠”系列研报分析

本文基于海外文献，发现主动型基金换手率与未来收益在时间序列上呈正相关关系，且时间序列关系强于横截面。市场情绪高涨时错误定价增多，基金换手率提高可带来更好业绩。为投资者提供换手率与业绩关系的新视角。

本报告由华安证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合投资者、基金经理、研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、基金换手率、华安证券、学海拾珠等议题。