多维宏观状态下的行业轮动策略：重构量化行业轮动框架，年化超额收益26%

2021-03金融投资31📊 广发证券¥1

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报告摘要

报告通过54个宏观指标和1100个行业指标，构建约12000类宏观事件，挖掘多维宏观状态下的行业轮动机会。自2010年至2021年2月，基于28个申万一级行业的轮动策略相对等权基准获得约26%的年化超额收益，最新推荐超配采掘和轻工制造。

报告通过54个宏观指标和1100个行业指标，构建约12000类宏观事件，挖掘多维宏观状态下的行业轮动机会。自2010年至2021年2月，基于28个申万一级行业的轮动策略相对等权基准获得约26%的年化超额收益，最新推荐超配采掘和轻工制造。核心数据:12000类。

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 31。

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适合量化投资者、FOF机构、行业研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、轮动策略、重构量化、轮动框架等议题。