多维宏观状态下的行业轮动策略：重构量化行业轮动框架，年化超额收益26%

2021-03金融投资31📊 广发证券¥1
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《多维宏观状态下的行业轮动策略：重构量化行业轮动框架，宏观篇（下）-广发证券》
🎯 适合读者
量化投资者FOF机构行业研究员
📊 核心数据
  1. 12000类
🏷️ 核心议题
#金融投资#轮动策略#重构量化#轮动框架
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报告摘要

报告通过54个宏观指标和1100个行业指标，构建约12000类宏观事件，挖掘多维宏观状态下的行业轮动机会。自2010年至2021年2月，基于28个申万一级行业的轮动策略相对等权基准获得约26%的年化超额收益，最新推荐超配采掘和轻工制造。

📋 核心要点(部分)

  1. 量化行业轮动框架
  2. 宏观事件库
  3. 行业轮动策略实证
  4. 最新推荐行业

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