2017年10月全球股市表现强劲，MSCI ACWI上涨2.1%，新兴市场领涨（+2.4%）。本报告由J.P.摩根量化与衍生品策略团队发布，系统总结了全球9大市场（美国、欧洲、日本、澳大利亚、亚洲除日本、全球新兴市场、新兴市场除亚洲、全球发达市场、全球市场）中价值、盈利、质量、价格四大因子及多因子模型的表现。核心发现：价值因子在所有市场表现疲弱（日本除外），而价格、盈利因子表现最佳；多因子模型Q-Scores在MSCI ACWI上月度回报2.1%，年初至今11.8%。报告包含42个热门Alpha和风险因子的月度表现表格，适合量化投资者、因子策略研究员、资产配置经理及全球市场分析师参考。
2017年10月全球股市表现强劲，MSCI ACWI上涨2.1%，新兴市场领涨（+2.4%）。本报告由J.P.摩根量化与衍生品策略团队发布，系统总结了全球9大市场（美国、欧洲、日本、澳大利亚、亚洲除日本、全球新兴市场、新兴市场除亚洲、全球发达市场、全球市场）中价值、盈利、质量、价格四大因子及多因子模型的表现。核心发现：价值因子在所有市场表现疲弱（日本除外），而价格、盈利因子表现最佳；多因子模型Q-Scores在MSCI ACWI上月度回报2.1%，年初至今11.8%。报告包含42个热门Alpha和风险因子的月度表现表格，适合量化投资者、因子策略研究员、资产配置经理及全球市场分析师参考。
2017年10月全球股市表现强劲，MSCI ACWI上涨2.1%，新兴市场领涨（+2.4%）。本报告由J.P.摩根量化与衍生品策略团队发布，系统总结了全球9大市场（美国、欧洲、日本、澳大利亚、亚洲除日本、全球新兴市场、新兴市场除亚洲、全球发达市场、全球市场）中价值、盈利、质量、价格四大因子及多因子模型的表现。核心发现：价值因子在所有市场表现疲弱（日本除外），而价格、盈利因子表现最佳；多因子模型Q-Scores在MSCI ACWI上月度回报2.1%，年初至今11.8%。报告包含42个热门Alpha和风险因子的月度表现表格，适合量化投资者、因子策略研究员、资产配置经理及全球市场分析师参考。核心数据:MSCI ACWI月度回报2.1%;价值因子全球表现不佳;Q-Scores模型YTD回报11.8%。
本报告由J.P.摩根发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 48。
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适合量化投资者、因子策略研究员、资产配置经理、全球市场分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、估值上升、摩根等议题。