本报告由华泰证券金工团队撰写，首次采用动画形式展示经济周期规律，深入分析基钦周期（42个月）在全球主要市场的普遍存在性。基于傅立叶变换、高斯滤波、SUMPLE算法等前沿信号处理方法，对全球大类资产、宏观经济变量、主要股指、中国资产及行业等六类标的进行周期量化测度与相位关系分析。研究发现存货投资是反映市场供求变化的最灵敏指标，且全球股票、债券、大宗商品、CPI和PPI之间相位关系稳定，可用于大类资产轮动配置。适合量化研究员、宏观分析师、资产配置经理、金融工程从业者及投资决策者阅读。
本报告由华泰证券金工团队撰写，首次采用动画形式展示经济周期规律，深入分析基钦周期（42个月）在全球主要市场的普遍存在性。基于傅立叶变换、高斯滤波、SUMPLE算法等前沿信号处理方法，对全球大类资产、宏观经济变量、主要股指、中国资产及行业等六类标的进行周期量化测度与相位关系分析。研究发现存货投资是反映市场供求变化的最灵敏指标，且全球股票、债券、大宗商品、CPI和PPI之间相位关系稳定，可用于大类资产轮动配置。适合量化研究员、宏观分析师、资产配置经理、金融工程从业者及投资决策者阅读。
本报告由华泰证券金工团队撰写，首次采用动画形式展示经济周期规律，深入分析基钦周期（42个月）在全球主要市场的普遍存在性。基于傅立叶变换、高斯滤波、SUMPLE算法等前沿信号处理方法，对全球大类资产、宏观经济变量、主要股指、中国资产及行业等六类标的进行周期量化测度与相位关系分析。研究发现存货投资是反映市场供求变化的最灵敏指标，且全球股票、债券、大宗商品、CPI和PPI之间相位关系稳定，可用于大类资产轮动配置。适合量化研究员、宏观分析师、资产配置经理、金融工程从业者及投资决策者阅读。核心数据:42个月周期长度;近260个月约6轮周期;六类标的。
本报告由华泰证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 25。
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适合量化研究员、宏观分析师、资产配置经理、金融工程从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、基钦周期、量化测度、历史规律等议题。