神经网络日频alpha模型初步实践：因子选股系列之七十四 - 东方证券2021

2021-03金融投资19📊 东方证券¥1

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报告摘要

本报告提出利用神经网络批量产生弱因子，通过正交转换降低因子相关性，300个弱因子两两相关性低于20%，合成ZSCORE次日RankIC达12.5%，5日累计16.8%。在低换手下近年可获20%左右超额收益，有效应对因子拥挤和传统alpha模型困境。

本报告提出利用神经网络批量产生弱因子，通过正交转换降低因子相关性，300个弱因子两两相关性低于20%，合成ZSCORE次日RankIC达12.5%，5日累计16.8%。在低换手下近年可获20%左右超额收益，有效应对因子拥挤和传统alpha模型困境。核心数据:12.5%;16.8%。

本报告由东方证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 19。

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适合金融从业者、量化研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、alpha、模型初步、东方证券等议题。