神经网络日频alpha模型初步实践：因子选股系列之七十四 - 东方证券2021

报告摘要

本报告提出利用神经网络批量产生弱因子，通过正交转换降低因子相关性，300个弱因子两两相关性低于20%，合成ZSCORE次日RankIC达12.5%，5日累计16.8%。在低换手下近年可获20%左右超额收益，有效应对因子拥挤和传统alpha模型困境。

《神经网络日频alpha模型初步实践：因子选股系列之七十四 - 东方证券2021》主要包含哪些内容?

本报告提出利用神经网络批量产生弱因子，通过正交转换降低因子相关性，300个弱因子两两相关性低于20%，合成ZSCORE次日RankIC达12.5%，5日累计16.8%。在低换手下近年可获20%左右超额收益，有效应对因子拥挤和传统alpha模型困境。核心数据:12.5%;16.8%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化研究员、基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、alpha、模型初步、东方证券等议题。