量化投资策略报告：从抱团现象增加权益基金评价维度-中泰证券2021

2021-03金融投资20📊 中泰证券¥1

📄 文件全名: 《量化投资策略报告：从“抱团”现象，增加权益基金的评价维度-中泰证券》
🎯 适合读者: 基金投资者量化研究员金融机构从业者
📊 核心数据: 20%股票占60%-80%市值
🏷️ 核心议题: #金融投资#中泰证券

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报告摘要

本报告从基金抱团现象出发，通过划分核心抱团池、分析持仓特征和收益相关性，构建三类指数跟踪基金抱团程度，为权益基金评价提供新维度。核心抱团股长期偏好消费和金融，2017年后转向大盘股，抱团程度与未来收益相关性随趋势变化。

📋 核心要点(部分)

核心抱团池划分
核心抱团池持仓分析
抱团基金收益分析与跟踪

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