量化投资策略报告：从抱团现象增加权益基金评价维度-中泰证券2021

2021-03金融投资20📊 中泰证券¥1

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报告摘要

本报告从基金抱团现象出发，通过划分核心抱团池、分析持仓特征和收益相关性，构建三类指数跟踪基金抱团程度，为权益基金评价提供新维度。核心抱团股长期偏好消费和金融，2017年后转向大盘股，抱团程度与未来收益相关性随趋势变化。

本报告从基金抱团现象出发，通过划分核心抱团池、分析持仓特征和收益相关性，构建三类指数跟踪基金抱团程度，为权益基金评价提供新维度。核心抱团股长期偏好消费和金融，2017年后转向大盘股，抱团程度与未来收益相关性随趋势变化。核心数据:20%股票占60%-80%市值。

本报告由中泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 20。

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适合基金投资者、量化研究员、金融机构从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、中泰证券等议题。