基于大数据挖掘的行业轮动策略研究｜广发证券金融工程专题报告

报告摘要

本报告由广发证券金融工程团队于2017年2月发布，聚焦如何利用大数据挖掘技术把握行业轮动规律，提升权益配置效率。核心内容包括：通过历史年度行业涨幅数据分析，揭示2005-2016年间行业表现分化严重（如2015年计算机行业涨幅100.29% vs 非银金融跌幅-16.90%；2016年食品饮料涨幅7.43% vs 传媒跌幅-32.39%），并探讨行业轮动策略的构建方法。报告适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对行业配置感兴趣的投资者，提供基于数据驱动的实战视角。

📋 核心要点(部分)

1. 研究目的及背景
2. 行业表现一览-年度表现
3. 历史年度行业涨幅前三分布
4. 行业板块业绩分化严重
5. 如何把握行业轮动成权益配置的关键