权益基金风格偏移分析：减仓周期TMT，加仓消费金融地产中游制造

2021-03金融投资15📊 信达证券¥1

📄 文件全名: 《权益基金减仓周期、TMT，减仓消费、金融地产、中游制造-信达证券》
🎯 适合读者: 基金经理FOF投资者金融研究员
📊 核心数据: 18.66%，0.79，8.98%
🏷️ 核心议题: #金融投资#减仓周期#TMT

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报告摘要

基于风格偏离度模型，权益基金本周减仓周期、TMT，小幅加仓消费、金融地产、中游制造；基金集中度回升但超额收益为负，行业择时能力降低；FOF策略top20组合年化收益18.66%，夏普比率0.79，显著跑赢沪深300。

📋 核心要点(部分)

基金风格变化
基金风格偏离度
基于机构风格偏离度的FOF策略
风险因素

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