机器学习合成非线性因子增强效果如何？-申万宏源量化研究

2021-03金融投资42📊 申万宏源¥1

📄 文件全名: 《机器学习系列报告之二：机器学习合成非线性因子，增强效果如何？-申万宏源》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融分析师
📊 核心数据: 9种模型
24个月滚动训练
10大类风格因子
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告系统研究机器学习在因子合成中的应用，对比9种模型，发现神经网络多头组合表现最好，空头组合中集成模型更优；规模、流动性等因子非线性影响较大，机器学习对技术面因子提升空头收益。

📋 核心要点(部分)

投资提示
合成因子表现
单因子边际影响
因子相关性
模型适用性

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