全新FOF构建框架：基于‘绩优度’的基金甄别方法

2021-04金融投资20📊 浙商证券¥1

📄 文件全名: 《全新FOF构建框架：“绩优”基金再甄别-浙商证券》
🎯 适合读者: 基金投资者FOF管理人金融工程研究员
📊 核心数据: 25.13%
0.96
17.59%
🏷️ 核心议题: #金融投资#构建框架#FOF#绩优度

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 4 月报告合集」 · 共 2457 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

区别于传统alpha排序，本报告提出基于同质度、绩优度、绩劣度的‘绩优度’选基方法，能有效区分‘伪绩优’基金。回测显示，主动偏股基金组合年化收益达25.13%，夏普比0.96，远超基准组合的17.59%和0.74，也优于alpha前10%组合的21.57%和0.88。该方法在细分风格下同样有效，助力FOF管理人优选基金。

📋 核心要点(部分)

传统方法
精细选优
策略回测
细分风格
基金优选

❓ 常见问题

《全新FOF构建框架：基于‘绩优度’的基金甄别方法》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由浙商证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金投资者、FOF管理人、金融工程研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、构建框架、FOF、绩优度等议题。