全新FOF构建框架：基于‘绩优度’的基金甄别方法
区别于传统alpha排序，本报告提出基于同质度、绩优度、绩劣度的‘绩优度’选基方法，能有效区分‘伪绩优’基金。回测显示，主动偏股基金组合年化收益达25.13%，夏普比0.96，远超基准组合的17.59%和0.74，也优于alpha前10%组合的21.57%和0.88。该方法在细分风格下同样有效，助力FOF管理人优选基金。
报告摘要
区别于传统alpha排序，本报告提出基于同质度、绩优度、绩劣度的‘绩优度’选基方法，能有效区分‘伪绩优’基金。回测显示，主动偏股基金组合年化收益达25.13%，夏普比0.96，远超基准组合的17.59%和0.74，也优于alpha前10%组合的21.57%和0.88。该方法在细分风格下同样有效，助力FOF管理人优选基金。
核心要点
- 传统方法
- 精细选优
- 策略回测
- 细分风格
- 基金优选
报告信息
- 文件全名
- 《全新FOF构建框架：“绩优”基金再甄别-浙商证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 25.13%
- 0.96
- 17.59%
- 核心议题
常见问题
《全新FOF构建框架：基于‘绩优度’的基金甄别方法》主要包含哪些内容?
区别于传统alpha排序，本报告提出基于同质度、绩优度、绩劣度的‘绩优度’选基方法，能有效区分‘伪绩优’基金。回测显示，主动偏股基金组合年化收益达25.13%，夏普比0.96，远超基准组合的17.59%和0.74，也优于alpha前10%组合的21.57%和0.88。该方法在细分风格下同样有效，助力FOF管理人优选基金。核心数据:25.13%;0.96;17.59%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2021 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2021 年,全文约 20。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合基金投资者、FOF管理人、金融工程研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、构建框架、FOF、绩优度等议题。
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