国债期限结构与A股走势关联分析：负相关且领先15天

报告深度分析国债期限结构与A股走势的关系，发现期限利差与A股负相关且领先15天。长短端利率与A股弱正相关，极端估值下转为负相关。利率与超额流动性高度负相关（相关系数>0.8），且国债收益率领先信用利差3-5个月。利率上升时关注顺周期板块。核心数据:3-5个月。

本报告由山西证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 30。

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适合投资者、策略研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、股走势关联等议题。