国信证券：分析师盈利预测在A股特质波动率异象中的作用-量化金融研究

2021-04金融投资18📊 国信证券¥1
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《学术文献研究系列第1期：分析师盈利预测在A股特质波动率异象中的作用-国信证券》
🎯 适合读者
金融工程研究员量化投资者证券分析师
📊 核心数据
  1. 2.24%
🏷️ 核心议题
#金融投资#国信证券#量化金融#师盈利
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报告摘要

国信证券金融工程专题报告，实证A股存在特质波动率异象，分析师覆盖显著影响IVOL效应。分析师未覆盖股票IVOL最低与最高组收益差达2.24%，盈利预测调整进一步揭示异象模式。

📋 核心要点(部分)

  1. 海外市场关系
  2. A股实证
  3. 预测调整分类

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