可转债定价模型深度解析：二叉树与蒙特卡洛模拟应用-华安证券

2021-04金融投资24📊 华安证券¥1
📄 文件全名
《转债再审视之一：基于定价模型的视角-华安证券》
🎯 适合读者
债券投资者量化分析师固收产品经理
📊 核心数据
  1. 339只
  2. 5217亿元
  3. 74.4%
🏷️ 核心议题
#金融投资#华安证券#二叉树#解析
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报告摘要

自2017年以来可转债市场快速发展，截止2021年3月25日存续转债339只，余额5217亿元。本文介绍二叉树模型和蒙特卡洛模拟法，预测准确率超74%，为“固收+”产品提供增强收益工具。

📋 核心要点(部分)

  1. 可转债市场概况
  2. 二叉树法定价
  3. 蒙特卡罗模拟法定价
  4. 模型再审视

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