固收量化策略深度：揭秘中长期纯债基金久期计算模型与市场走势分析

2021-04金融投资18📊 广发证券¥1

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报告摘要

报告详细解析中长期纯债基金久期的计算方法，对比OLS、岭回归和逐步回归等模型，指出逐步回归法最优。数据显示久期自永煤事件后从1.27年升至2.11年，当前降至1.72年，为投资者提供利率风险管理和基金筛选的量化工具。

报告详细解析中长期纯债基金久期的计算方法，对比OLS、岭回归和逐步回归等模型，指出逐步回归法最优。数据显示久期自永煤事件后从1.27年升至2.11年，当前降至1.72年，为投资者提供利率风险管理和基金筛选的量化工具。核心数据:1.27年;2.11年;1.72年。

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 18。

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适合基金经理、固定收益研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、走势等议题。