固收量化策略深度：揭秘中长期纯债基金久期计算模型与市场走势分析

2021-04金融投资18📊 广发证券¥1
📄 文件全名
《固收量化策略之一：“揭秘”中长期纯债基金久期-广发证券》
🎯 适合读者
基金经理固定收益研究员投资者
📊 核心数据
  1. 1.27年
  2. 2.11年
  3. 1.72年
🏷️ 核心议题
#金融投资#走势
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报告摘要

报告详细解析中长期纯债基金久期的计算方法，对比OLS、岭回归和逐步回归等模型，指出逐步回归法最优。数据显示久期自永煤事件后从1.27年升至2.11年，当前降至1.72年，为投资者提供利率风险管理和基金筛选的量化工具。

📋 核心要点(部分)

  1. 久期定义
  2. OLS方法
  3. 岭回归与逐步回归
  4. 结果对比
  5. 市场应用

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