东兴证券：基于基金抱团持股的行业配置策略，行业轮动因子年化收益12.52%

2021-04金融投资22📊 东兴证券¥1

📄 文件全名: 《资产配置系列之一：基于基金“抱团”持股的行业配置策略-东兴证券》
🎯 适合读者: 机构投资者基金经理量化研究员
📊 核心数据: 12.52%, 6.73%, 0.65
🏷️ 核心议题: #金融投资#东兴证券#配置策略

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报告摘要

本报告为东兴证券资产配置系列首篇，通过补全基金重仓股模拟全部持仓，构建行业超配与主动调仓因子，合成行业轮动因子。策略年化收益率12.52%，超额收益6.73%，信息比率0.65，有效捕捉行业轮动机会。

📋 核心要点(部分)

投资摘要
行业配置因子构建
补全重仓持股
因子回测表现
策略表现

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