东兴证券：基于基金抱团持股的行业配置策略，行业轮动因子年化收益12.52%

2021-04金融投资22📊 东兴证券¥1

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报告摘要

本报告为东兴证券资产配置系列首篇，通过补全基金重仓股模拟全部持仓，构建行业超配与主动调仓因子，合成行业轮动因子。策略年化收益率12.52%，超额收益6.73%，信息比率0.65，有效捕捉行业轮动机会。

本报告为东兴证券资产配置系列首篇，通过补全基金重仓股模拟全部持仓，构建行业超配与主动调仓因子，合成行业轮动因子。策略年化收益率12.52%，超额收益6.73%，信息比率0.65，有效捕捉行业轮动机会。核心数据:12.52%, 6.73%, 0.65。

本报告由东兴证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 22。

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适合机构投资者、基金经理、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、东兴证券、配置策略等议题。