杠杆因子和盈利收益因子风格轮动策略分析 - 财通证券Alpha专题报告

本报告深入分析杠杆因子与盈利收益因子的周期性特征，通过IC检验和多空收益率检验发现两者存在套利空间。构建领先指标进行风格轮动，有效提升组合收益。为量化投资者提供因子轮动策略参考。

本报告由财通证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 14。

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适合量化投资者、金融工程研究员、券商客户等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、杠杆因子、财通证券等议题。