2017金融衍生品与量化策略研讨会｜资管再平衡下的量化投资前景报告

报告摘要

2017年11月，中信证券发布《金融衍生品与量化策略》研讨会报告，聚焦资管再平衡背景下量化投资的前景与挑战。报告深入剖析量化投资的七大冷思考，包括过度迷信数学拟合、周期内检验偏差、未来信息使用、胜率陷阱等，并探讨大资管时代的分工协作趋势及量化策略的扩张路径。核心亮点：正视量化投资的灰犀牛风险、解析西蒙斯陷阱、提出资管业态分工必然性。适合量化投资从业者、资管机构研究员、金融科技从业者及策略分析师阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 一、正视灰犀牛：量化投资冷思考
2. 二、大资管时代的业态：分工协作成为必然
3. 三、从投资版图看量化策略扩张