2017金融衍生品与量化策略研讨会｜资管再平衡下的量化投资前景报告

2017年11月，中信证券发布《金融衍生品与量化策略》研讨会报告，聚焦资管再平衡背景下量化投资的前景与挑战。报告深入剖析量化投资的七大冷思考，包括过度迷信数学拟合、周期内检验偏差、未来信息使用、胜率陷阱等，并探讨大资管时代的分工协作趋势及量化策略的扩张路径。核心亮点：正视量化投资的灰犀牛风险、解析西蒙斯陷阱、提出资管业态分工必然性。适合量化投资从业者、资管机构研究员、金融科技从业者及策略分析师阅读。核心数据:2017年11月22日;七大冷思考;资管再平衡。

本报告由中信证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 34。

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适合量化投资从业者、资管机构研究员、金融科技从业者、策略分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融衍生品等议题。