国泰君安如何理解最大分散度组合？精品文献解读系列（十）

本报告解读Choueifaty等人2008年关于最大分散度组合的文献，发现该组合相比市值加权组合具有显著更好的风险调整收益，表现优异可能源于对风险更有效率的使用。为投资者提供不依赖CAPM的分散化投资新思路。

本报告由国泰君安发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 14。

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适合基金经理、量化研究员、资产配置分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、精品文献、系列等议题。