多因子测试与多因子策略1.0深度报告：因子筛选、权重确定及组合回测分析-山西证券2021

2021-04金融投资33📊 山西证券¥1

📄 文件全名: 《多因子报告之二：因子测试和多因子策略1.0-山西证券》
🎯 适合读者: 基金经理量化研究员金融分析师
📊 核心数据: 492.4%
19.4%
14.6%
🏷️ 核心议题: #金融投资#多因子测试#多因子策略#因子筛选

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报告摘要

本报告基于山西证券因子测试框架，全面检测因子表现，筛选出EP、BP、预期roeg等7个有效因子，并通过截面回归确定权重。山证多因子组合1.0回测显示2011-2020年累计收益492.4%，年化19.4%，超额年化14.6%，为量化投资提供稳健策略。

📋 核心要点(部分)

理论框架回顾
多维度因子测试和筛选
因子权重确定
多因子组合回测
后续优化

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