多因子测试与多因子策略1.0深度报告：因子筛选、权重确定及组合回测分析-山西证券2021

2021-04金融投资33📊 山西证券¥1

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报告摘要

本报告基于山西证券因子测试框架，全面检测因子表现，筛选出EP、BP、预期roeg等7个有效因子，并通过截面回归确定权重。山证多因子组合1.0回测显示2011-2020年累计收益492.4%，年化19.4%，超额年化14.6%，为量化投资提供稳健策略。

本报告基于山西证券因子测试框架，全面检测因子表现，筛选出EP、BP、预期roeg等7个有效因子，并通过截面回归确定权重。山证多因子组合1.0回测显示2011-2020年累计收益492.4%，年化19.4%，超额年化14.6%，为量化投资提供稳健策略。核心数据:492.4%;19.4%;14.6%。

本报告由山西证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 33。

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适合基金经理、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、多因子测试、多因子策略、因子筛选等议题。