深度卷积GAN实证：W-DCGAN生成多资产金融时间序列效果良好

华泰证券发布《人工智能44：深度卷积GAN实证》研报，提出W-DCGAN模型融合DCGAN网络结构和WGAN损失函数，用于生成多资产金融时间序列。测试使用9项单资产和5项多资产指标，结果显示W-DCGAN能较好复现真实序列的典型化事实，效果优于传统GAN和DCGAN。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 30。

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适合金融从业者、量化研究员、AI研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、DCGAN、GAN、卷积等议题。