CTA季度回顾与展望2021年4月：年化收益率24.48%，Sharpe Ratio 1.75

2021-04金融投资26📊 广发证券¥1

📄 文件全名: 《衍生产品专题：CTA季度回顾与展望（2021年4月）-广发证券》
🎯 适合读者: CTA产品投资者金融工程研究人员量化策略开发者
📊 核心数据: 24.48%
1.75
-7.09%
🏷️ 核心议题: #金融投资#Sharpe#年化收益率#Ratio

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报告摘要

广发证券最新CTA季度报告显示，一季度CTA产品年化收益率中位数24.48%，Sharpe Ratio中位数1.75，最大回撤率中位数-7.09%，盈利比例75.1%。展望二季度，股指震荡下行，国债期货波动下降，大宗商品有望继续上涨，赚钱效应显著。

📋 核心要点(部分)

国内CTA产品一季度表现良好
股指高波动高收益
国债期货波动持续下降
二季度赚钱效应还看大宗商品
风险提示

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