可转债量化研究：转债多因子选券策略深度解析，年化收益17.08%

2021-04金融投资18📊 兴业证券¥1

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报告摘要

本报告研究了转债多因子选券方法，发现成长、估值、量价因子及修正溢价率显著有效，合成因子组合年化收益17.08%，夏普比率0.93，相对全市场指数超额收益8.13%，为转债投资提供量化工具。

本报告研究了转债多因子选券方法，发现成长、估值、量价因子及修正溢价率显著有效，合成因子组合年化收益17.08%，夏普比率0.93，相对全市场指数超额收益8.13%，为转债投资提供量化工具。核心数据:17.08%,0.93,8.13%。

本报告由兴业证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 18。

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适合量化研究员、固收投资经理、转债投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、可转债量化、年化收益、解析等议题。