可转债量化研究：转债多因子选券策略深度解析，年化收益17.08%

2021-04金融投资18📊 兴业证券¥1

📄 文件全名: 《可转债量化研究系列1：转债多因子研究初探-兴业证券》
🎯 适合读者: 量化研究员固收投资经理转债投资者
📊 核心数据: 17.08%,0.93,8.13%
🏷️ 核心议题: #金融投资#可转债量化#年化收益#解析

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 4 月报告合集」 · 共 2457 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告研究了转债多因子选券方法，发现成长、估值、量价因子及修正溢价率显著有效，合成因子组合年化收益17.08%，夏普比率0.93，相对全市场指数超额收益8.13%，为转债投资提供量化工具。

📋 核心要点(部分)

正股与转债预期差
因子有效性测试
合成因子选券策略回测

同分类推荐

可转债量化研究：转债多因子选券策略深度解析，年化收益17.08% | 资料宝