固收量化策略：当固收+遇上钢铁ETF，股债轮动穿越周期

2021-04金融投资16📊 广发证券¥1
📄 文件全名
《固收量化策略之二：当固收+遇上钢铁ETF-广发证券》
🎯 适合读者
固定收益投资者量化策略研究者资产配置人员
📊 核心数据
  1. 2.17
  2. 6.55%
  3. 10个月
🏷️ 核心议题
#金融投资#遇上钢铁#ETF#当固收
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报告摘要

本报告探索股债轮动策略，利用钢铁ETF与债券组合平滑净值曲线。基于领先指标择时，将股债2:8组合夏普比率从1.80提升至2.17，年化收益从5.10%提升至6.55%。核心发现：螺纹钢价格与社融、M1正相关，领先10、6个月，与信用利差负相关。

📋 核心要点(部分)

  1. 领先指数构建
  2. 钢铁指数分析
  3. 股债轮动策略
  4. 绩效对比

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