因子研究系列：从网络结构模型识别“中心资产” - 浙商证券量化选股策略

2021-05金融投资14📊 浙商证券¥1

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 5 月报告合集」 · 共 3065 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告引入网络结构模型，利用动态时间规整算法刻画股票非线性关系，通过最小生成树节点中心性识别“中心资产”。回测表明，中心度得分因子在沪深300成分股中月度选股，头部组合相较基准获得2.29%超额收益，月度胜率54%，最大回撤仅14%，为量化投资提供新视角。

本报告引入网络结构模型，利用动态时间规整算法刻画股票非线性关系，通过最小生成树节点中心性识别“中心资产”。回测表明，中心度得分因子在沪深300成分股中月度选股，头部组合相较基准获得2.29%超额收益，月度胜率54%，最大回撤仅14%，为量化投资提供新视角。核心数据:2.29%。

本报告由浙商证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 14。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合投资者、金融分析师、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、中心资产、因子、系列等议题。