基于ESG评分的行业轮动策略：金融工程视角下的ESG因子有效性分析

2021-05金融投资21📊 招商证券¥1
📄 文件全名
《ESG投资研究系列之五：基于ESG评分的行业轮动策略-招商证券》
🎯 适合读者
金融工程分析师量化投资者ESG主题投资者
📊 核心数据
  1. 14.62%
  2. 1.39
  3. 7.11%
🏷️ 核心议题
#金融投资#因子有效性#轮动策略#ESG
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报告摘要

本报告基于嘉实ESG评分数据，构建行业ESG因子并进行行业轮动策略研究。发现ESG得分越高的行业组合表现越好，一级行业多空组合年化收益14.62%，夏普比率1.39，最大回撤仅7.11%，为量化投资者提供新的行业配置思路。

📋 核心要点(部分)

  1. 嘉实ESG评分体系简介
  2. 行业ESG因子构建与统计
  3. 行业选择能力分析
  4. 行业轮动策略构建与回测

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