基于ESG评分的行业轮动策略：金融工程视角下的ESG因子有效性分析

2021-05金融投资21📊 招商证券¥1

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 5 月报告合集」 · 共 3065 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告基于嘉实ESG评分数据，构建行业ESG因子并进行行业轮动策略研究。发现ESG得分越高的行业组合表现越好，一级行业多空组合年化收益14.62%，夏普比率1.39，最大回撤仅7.11%，为量化投资者提供新的行业配置思路。

本报告基于嘉实ESG评分数据，构建行业ESG因子并进行行业轮动策略研究。发现ESG得分越高的行业组合表现越好，一级行业多空组合年化收益14.62%，夏普比率1.39，最大回撤仅7.11%，为量化投资者提供新的行业配置思路。核心数据:14.62%;1.39;7.11%。

本报告由招商证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合金融工程分析师、量化投资者、ESG主题投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、因子有效性、轮动策略、ESG等议题。