基于ESG评分的行业轮动策略：金融工程视角下的ESG因子有效性分析

报告摘要

本报告基于嘉实ESG评分数据，构建行业ESG因子并进行行业轮动策略研究。发现ESG得分越高的行业组合表现越好，一级行业多空组合年化收益14.62%，夏普比率1.39，最大回撤仅7.11%，为量化投资者提供新的行业配置思路。

《基于ESG评分的行业轮动策略：金融工程视角下的ESG因子有效性分析》主要包含哪些内容?

本报告基于嘉实ESG评分数据，构建行业ESG因子并进行行业轮动策略研究。发现ESG得分越高的行业组合表现越好，一级行业多空组合年化收益14.62%，夏普比率1.39，最大回撤仅7.11%，为量化投资者提供新的行业配置思路。核心数据:14.62%;1.39;7.11%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程分析师、量化投资者、ESG主题投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、因子有效性、轮动策略、ESG等议题。