A股市值分层下价值因子回测：价值风格优于成长并向300亿-1000亿中市值扩散的原因分析

2021-05金融投资24📊 申港证券¥1

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报告摘要

本报告通过回测十年ROE和毛利率因子，发现价值投资超额收益向大市值集聚，中小市值失效。注册制下220只新股待发行、公募基金同质化、外资分散化是主因。建议关注300亿-1000亿中市值价值股，把握新核心资产机会。

本报告通过回测十年ROE和毛利率因子，发现价值投资超额收益向大市值集聚，中小市值失效。注册制下220只新股待发行、公募基金同质化、外资分散化是主因。建议关注300亿-1000亿中市值价值股，把握新核心资产机会。核心数据:4500;2800。

本报告由申港证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合个人投资者、机构投资者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、价值风格优、成长并向、原因等议题。