CTA系列专题：基于开盘动量效应的股指期货交易策略-国信证券

2021-05金融投资30📊 国信证券¥1

📄 文件全名: 《CTA系列专题之一：基于开盘动量效应的股指期货交易策略-国信证券》
🎯 适合读者: 量化研究员期货交易员金融工程师
📊 核心数据: 25.79%年化收益率
1.77夏普率
7.66%最大回撤
🏷️ 核心议题: #金融投资#国信证券#CTA#系列

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报告摘要

国信证券深度报告研究股指期货开盘动量效应，构建基于开盘动量的交易策略，应用于IF、IC、IH合约。策略费后年化收益率25.79%，夏普率1.77，最大回撤7.66%，Calmar比率3.37。采用反向信号止损和吊灯止损控制风险，ATR资金管理和目标波动控制法设置杠杆。

📋 核心要点(部分)

开盘动量效应
风险控制
杠杆设置
策略构建与表现

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