本报告由广发证券于2017年11月发布，深入探讨商品资产在大类资产配置中的价值。从商品收益特性、风险分散作用及通胀保护三个维度出发，结合美国市场经验，分析商品在组合中的配置效果。报告指出，商品虽波动较大，但在股票下跌时跌幅较小，能有效降低组合风险；同时，商品与通胀指标（CPI、PPI）存在关联，可提供通胀保护。此外，报告还细分不同类别商品（如能源、金属、农产品）的配置价值差异，并介绍国内外商品ETF现状。适合量化投资研究员、FOF基金经理、资产配置从业者及金融工程爱好者阅读，为优化投资组合提供实证参考。
本报告由广发证券于2017年11月发布，深入探讨商品资产在大类资产配置中的价值。从商品收益特性、风险分散作用及通胀保护三个维度出发，结合美国市场经验，分析商品在组合中的配置效果。报告指出，商品虽波动较大，但在股票下跌时跌幅较小，能有效降低组合风险；同时，商品与通胀指标（CPI、PPI）存在关联，可提供通胀保护。此外，报告还细分不同类别商品（如能源、金属、农产品）的配置价值差异，并介绍国内外商品ETF现状。适合量化投资研究员、FOF基金经理、资产配置从业者及金融工程爱好者阅读，为优化投资组合提供实证参考。
本报告由广发证券于2017年11月发布，深入探讨商品资产在大类资产配置中的价值。从商品收益特性、风险分散作用及通胀保护三个维度出发，结合美国市场经验，分析商品在组合中的配置效果。报告指出，商品虽波动较大，但在股票下跌时跌幅较小，能有效降低组合风险；同时，商品与通胀指标（CPI、PPI）存在关联，可提供通胀保护。此外，报告还细分不同类别商品（如能源、金属、农产品）的配置价值差异，并介绍国内外商品ETF现状。适合量化投资研究员、FOF基金经理、资产配置从业者及金融工程爱好者阅读，为优化投资组合提供实证参考。核心数据:商品波动率与股票相近;股票下跌时商品跌幅更小;CPI与PPI影响商品相对收益。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 29。
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适合量化投资研究员、FOF基金经理、资产配置从业者、金融工程分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、广发证券、之八等议题。