期权价格特征及定价公式｜股指期权研究系列之二｜五矿期货

本报告由五矿期货研究员许彬彬撰写，深入解析期权价格特征与定价公式，涵盖内涵价值、时间价值、影响因素、价格上下限、欧式期权平价关系及BS定价公式。报告结合中金所股指期权实际，调整传统理论，适合金融从业者、量化交易员、投资研究者及高校师生学习参考。核心亮点：明确期权价值与价格区别、分析时间价值可能为负的深层原因、提供期货替代现货的BS公式调整方法。核心数据:看涨期权价格上限不超过对应期货合约价格;看跌期权价格上限不超过执行价格;平值期权时间价值最大。

本报告由五矿期货发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 15。

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适合金融从业者、量化交易员、投资研究者、高校师生等读者参考。

重点分析了金融投资、定价公式、股指期权、系列之二等议题。