固收量化策略之三：利率预测，历史致敬未来 - 广发证券CIR模型分析

本报告利用CIR模型对利率进行预测，基于2005年以来国债利率数据，揭示均值回复特性。模型通过拟似然法估计参数，模拟结果显示利率围绕中枢波动，可用于预判短期和长期利率走势，为固收投资提供量化依据。

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 14。

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适合分析师、固收投资者、量化研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、广发证券、CIR、利率等议题。