CPV因子抢跑版：差分视角下的价量互动选股因子研究-东吴证券

2021-05金融投资22📊 东吴证券¥1

📄 文件全名: 《“技术分析系拥抱选股因子”系列研究（六）：CPV因子抢跑版，差分视角下的价量互动关系-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化研究员股票投资者金融工程师
📊 核心数据: -0.074
-3.57
27.03%
🏷️ 核心议题: #金融投资#因子抢跑版#差分视角下#东吴证券

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报告摘要

本报告从差分视角探索分钟价量互动关系，构建CPV抢跑因子。其中量先价行合成因子CDPDV_V表现优异，2014-2021年间月度IC均值-0.074，年化ICIR-3.57，多空对冲年化收益27.03%，信息比率3.61，月度胜率79.07%，最大回撤仅4.01%。

📋 核心要点(部分)

前言
价量相关性基准因子
差分下的价量互动相关性因子

❓ 常见问题

《CPV因子抢跑版：差分视角下的价量互动选股因子研究-东吴证券》主要包含哪些内容?

本报告从差分视角探索分钟价量互动关系，构建CPV抢跑因子。其中量先价行合成因子CDPDV_V表现优异，2014-2021年间月度IC均值-0.074，年化ICIR-3.57，多空对冲年化收益27.03%，信息比率3.61，月度胜率79.07%，最大回撤仅4.01%。核心数据:-0.074;-3.57;27.03%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、股票投资者、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、因子抢跑版、差分视角下、东吴证券等议题。