CPV因子抢跑版：差分视角下的价量互动选股因子研究-东吴证券
本报告从差分视角探索分钟价量互动关系，构建CPV抢跑因子。其中量先价行合成因子CDPDV_V表现优异，2014-2021年间月度IC均值-0.074，年化ICIR-3.57，多空对冲年化收益27.03%，信息比率3.61，月度胜率79.07%，最大回撤仅4.01%。
报告摘要
本报告从差分视角探索分钟价量互动关系，构建CPV抢跑因子。其中量先价行合成因子CDPDV_V表现优异，2014-2021年间月度IC均值-0.074，年化ICIR-3.57，多空对冲年化收益27.03%，信息比率3.61，月度胜率79.07%，最大回撤仅4.01%。
核心要点
- 前言
- 价量相关性基准因子
- 差分下的价量互动相关性因子
报告信息
- 文件全名
- 《“技术分析系拥抱选股因子”系列研究（六）：CPV因子抢跑版，差分视角下的价量互动关系-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- -0.074
- -3.57
- 27.03%
- 核心议题
常见问题
《CPV因子抢跑版：差分视角下的价量互动选股因子研究-东吴证券》主要包含哪些内容?
本报告从差分视角探索分钟价量互动关系，构建CPV抢跑因子。其中量先价行合成因子CDPDV_V表现优异，2014-2021年间月度IC均值-0.074，年化ICIR-3.57，多空对冲年化收益27.03%，信息比率3.61，月度胜率79.07%，最大回撤仅4.01%。核心数据:-0.074;-3.57;27.03%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2021 年,全文约 22。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、股票投资者、金融工程师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、因子抢跑版、差分视角下、东吴证券等议题。
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