银行配债决策模型构建与实战运用：如何打开银行配债密码箱

2021-05金融投资28📊 光大证券¥1

📄 文件全名: 《银行业：模型构建与实战运用，如何打开银行配债“密码箱”？-光大证券》
🎯 适合读者: 银行金融从业者债券投资者
📊 核心数据: 10527亿
6.2万亿
4.3万亿
🏷️ 核心议题: #金融投资#实战运用

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报告摘要

本报告构建银行配债决策模型，从流动性、风险资产、收益等多维度分析银行配债需求。数据显示Q1银行表内增持利率债和信用债10527亿，后续政府债券供给约6.2万亿，银行有望承接4.3万亿。当前利率债EVA与住房按揭匹配，无需等待利率最后一跌。

📋 核心要点(部分)

模型构建
配置能力指标
市场供给指标
流动性需求指标
收益考核指标

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