企业预期管理与股票收益研究：揭秘业绩公告溢价与收益季节性的关系

2021-05金融投资25📊 华安证券¥1

📄 文件全名: 《“学海拾珠”系列之四十三：企业预期管理与股票收益-华安证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究者股票投资者
📊 核心数据: 三组因素
V型特征
🏷️ 核心议题: #金融投资#收益季节性#股票收益#关系

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报告摘要

本报告深入分析企业预期管理对股票收益的影响，构建EMI指标预测业绩惊喜和收益。研究发现，高EMI公司公告期收益呈V型特征，公告溢价显著。为量化投资者提供新视角，利用预期管理与分析师盈利预测构建事件冲击策略。

📋 核心要点(部分)

主要观点
构建企业预期管理动机的代理指标
预期管理动机强的公司公告期收益特征
预期管理与业绩公告溢价和业绩惊喜的关系

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